See also this SEC document http://www.sec.gov/rules/final/34-43590.htm (fields below not in same order, and I use percentages whereever possible (instead of shares everywhere)) ot = Order Type (11: Market and 12: Marketable Limit are interesting) st = order size type (21: 100-500 shares, 22: 500-1999 shares, etc.) atQ = At Quote otQ = Outside Quote Imp = Price Improvement rlzSpr = Realized Spread effSpr = Effective Spread Ms = millisecond (so impMs is the average time to fill an order that was price improved). For CDRG Below are Aug 2013, Sep 2013 then skips to Apr, May and Jun 2014 yyyymm|ot|st| TotOrd | TotShr |%cnc|%exe|%awy| 9s | 29s| 59s| 5m| 30m|>30m|%Imp|%atQ|%otQ| impAmt| otQAmt| rlzSpr| effSpr| impMs| atQMs|otQMs 201308|11|21| 16,090| 2,710,476| 0.1|99.8| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|85.8|11.9| 2.1|+0.0153|+0.0690|-0.0058|+0.0921| 100| 100| 400 201308|11|22| 3,970| 3,170,606| 0.1|99.8| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|73.6|12.2|14.1|+0.0151|+0.0501|-0.0503|+0.1063| 100| 100| 300 201308|11|23| 568| 1,562,814| 0.1|99.8| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|48.0| 7.9|44.0|+0.0161|+0.0669|-0.0495|+0.1551| 200| 100| 300 201308|11|24| 125| 796,747| 0|100 | 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|26.0| 3.4|70.4|+0.0195|+0.1089|+0.1678|+0.2667| 300| 400| 500 201308|12|21| 69,246| 9,928,695|80.1|19.8| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|75.4|21.9| 2.5|+0.0051|+0.0878|+0.0075|+0.1072| 0| 100| 1400 201308|12|22| 6,828| 5,385,261|69.3|30.6| 0|99.1| 0.5| 0.1| 0.1| 0| 0|68.4|14.8|16.6|+0.0076|+0.0523|-0.0222|+0.1183| 100| 1200| 1300 201308|12|23| 544| 1,457,003|64.2|35.6| 0|97.1| 1.0| 0.2| 1.5| 0| 0|40.9|13.1|45.8|+0.0084|+0.0627|+0.1377|+0.1553| 100| 2600| 4800 201308|12|24| 140| 910,175|63.0|36.9| 0|89.9| 4.1| 3.6| 2.1| 0| 0|26.0| 9.9|64.0|+0.0175|+0.0884|+0.2189|+0.2224| 200| 4700| 7300 201308|13|21| 16,286| 2,051,780|96.9| 3.0| 0|85.6| 5.9| 2.4| 4.6| 0.4| 0.8| 0| 0| 0| 0| 0|-0.0297| 0| 0| 0| 0 201308|13|22| 897| 759,844|87.5|12.3| 0|72.5|17.5| 5.0| 2.8| 0| 1.9| 0| 0| 0| 0| 0|-0.1932| 0| 0| 0| 0 201308|13|23| 70| 187,170|82.0|17.9| 0|84.3|15.6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.8717| 0| 0| 0| 0 201308|13|24| 23| 149,736|96.4| 3.5| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|-0.1615| 0| 0| 0| 0 201308|14|21| 1,143| 128,750|92.1| 7.8| 0|57.5|23.9| 7.2| 8.3| 0.9| 1.9| 0| 0| 0| 0| 0|-0.1327| 0| 0| 0| 0 201308|14|22| 52| 45,522|66.0|33.9| 0|56.4|22.0|13.3| 8.1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.0206| 0| 0| 0| 0 201308|14|23| 3| 9,000|94.2| 5.7| 0| 3.8|96.1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.2808| 0| 0| 0| 0 201308|14|24| 2| 15,000|52.6| 3.4| 0| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.0200| 0| 0| 0| 0 201308|15|21| 1,399| 169,667|76.6|23.0| 0|38.2|24.8|17.0|12.8| 5.5| 1.4| 0| 0| 0| 0| 0|+0.0240| 0| 0| 0| 0 201308|15|22| 134| 105,774|47.3|50.8| 0|26.4|24.0|21.3|28.1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|-0.2755| 0| 0| 0| 0 201308|15|23| 10| 25,967|67.2|32.7| 0|23.6|29.3| 0|47.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.1752| 0| 0| 0| 0 201308|15|24| 2| 10,100|50.4|49.5| 0| 0| 0| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+1.2728| 0| 0| 0| 0 201309|11|21| 16,839| 2,915,434| 0.1|99.8| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|84.1|13.6| 2.2|+0.0164|+0.0972|+0.0503|+0.1078| 100| 100| 500 201309|11|22| 3,905| 3,060,591| 0.1|99.8| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|73.9|12.3|13.7|+0.0170|+0.0538|+0.0780|+0.1207| 100| 100| 200 201309|11|23| 546| 1,532,740| 0.1|99.8| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|47.8|10.2|41.9|+0.0193|+0.0742|-0.0049|+0.1727| 200| 200| 300 201309|11|24| 38| 218,819| 0|100 | 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|37.0| 6.7|56.1|+0.0230|+0.0954|-0.3554|+0.2167| 300| 200| 600 201309|12|21| 62,840| 9,271,678|73.7|26.2| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|73.9|23.8| 2.1|+0.0038|+0.0538|+0.0410|+0.1187| 0| 0| 4900 201309|12|22| 6,741| 5,398,851|70.0|29.9| 0|99.2| 0.3| 0.1| 0.2| 0| 0|69.2|16.1|14.6|+0.0082|+0.0548|+0.0117|+0.1310| 100| 2400| 6800 201309|12|23| 631| 1,750,208|67.3|32.6| 0|96.4| 2.1| 0.5| 0.6| 0.1| 0|39.1|17.6|43.2|+0.0149|+0.0628|+0.0730|+0.1555| 200| 3200| 3800 201309|12|24| 214| 1,481,050|75.2|24.7| 0|93.7| 1.2| 4.4| 0.5| 0| 0|26.7|12.2|61.0|+0.0137|+0.1052|+0.5233|+0.2298| 200| 1400| 3500 201309|13|21| 20,071| 2,566,733|96.9| 3.0| 0|86.6| 7.0| 3.2| 2.3| 0.4| 0.2| 0| 0| 0| 0| 0|-0.0827| 0| 0| 0| 0 201309|13|22| 970| 783,973|91.6| 8.3| 0|91.6| 3.5| 3.3| 1.4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.1983| 0| 0| 0| 0 201309|13|23| 79| 217,614|84.4|15.5| 0|57.4|17.6| 4.2| 7.6|13.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.4942| 0| 0| 0| 0 201309|13|24| 36| 261,153|96.1| 3.8| 0|50.0|50.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+3.1944| 0| 0| 0| 0 201309|14|21| 1,366| 158,856|95.7| 4.0| 0|49.5|34.2| 7.4| 5.0| 0.9| 2.8| 0| 0| 0| 0| 0|-0.3802| 0| 0| 0| 0 201309|14|22| 35| 28,982|73.1|25.1| 0|40.8|10.7|34.7| 0|13.6| 0| 0| 0| 0| 0| 0|-0.4508| 0| 0| 0| 0 201309|14|23| 3| 7,000|28.5|71.4| 0|64.0|36.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.2680| 0| 0| 0| 0 201309|15|21| 1,512| 185,043|76.8|23.0| 0|44.1|23.1|13.8|12.3| 5.2| 1.1| 0| 0| 0| 0| 0|+0.2657| 0| 0| 0| 0 201309|15|22| 95| 80,277|55.6|41.7| 0|47.6|15.7|14.5|21.5| 0.5| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.3573| 0| 0| 0| 0 201309|15|23| 14| 39,081|35.0|59.3| 0|24.2|12.4|19.8|30.5|12.9| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.6227| 0| 0| 0| 0 201309|15|24| 4| 34,600|53.7|46.2| 0| 0| 0|18.8|81.1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.0378| 0| 0| 0| 0 201404|11|21| 9,427| 1,549,006| 0.3|99.5| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|88.3|10.2| 1.3|+0.0308|+0.0453|-0.0193|+0.0620| 100| 100| 200 201404|11|22| 2,189| 1,732,592| 0|99.9| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|82.5| 9.7| 7.6|+0.0256|+0.0436|+0.0036|+0.0797| 100| 100| 200 201404|11|23| 234| 637,466| 0|100 | 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|65.2| 9.8|24.9|+0.0348|+0.0684|+0.0096|+0.1171| 300| 300| 300 201404|11|24| 38| 201,570| 0|100 | 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0|56.2| 5.0|38.7|+0.0403|+0.0878|+0.9141|+0.1555| 500| 500| 900 201404|12|21| 42,001| 5,957,975|81.5|18.4| 0|99.9| 0| 0| 0| 0| 0|55.4|42.5| 2.0|+0.0066|+0.0551|+0.0257|+0.1041| 0| 300| 500 201404|12|22| 3,442| 2,598,606|75.1|24.7| 0|99.4| 0.3| 0.1| 0| 0| 0|63.4|25.2|11.2|+0.0106|+0.0594|+0.0001|+0.1114| 100| 800| 2400 201404|12|23| 265| 718,159|75.7|24.0| 0|90.6| 7.1| 0.9| 1.2| 0| 0|50.8|15.0|34.1|+0.0232|+0.0616|-0.0665|+0.1363| 200| 10700| 3900 201404|12|24| 28| 171,852|48.8|43.9| 0|92.1| 7.8| 0| 0| 0| 0|38.6|12.8|48.5|+0.0175|+0.0682|+0.5842|+0.1596| 200| 400| 4400 201404|13|21| 9,112| 1,236,222|95.2| 4.6| 0|87.0| 7.8| 2.0| 3.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+0.0221| 0| 0| 0| 0 201404|13|22| 532| 423,985|79.8|19.4| 0|71.3|11.3| 9.6| 5.4| 2.1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|-0.0491| 0| 0| 0| 0 201404|13|23| 48| 132,439|96.2| 3.7| 0|46.0| 0| 0|54.0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|-0.0594| 0| 0| 0| 0 201404|13|24| 7| 42,800|81.3|18.6| 0| 0| 0|100 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+1.7700| 0| 0| 0| 0 201404|14|21| 693| 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